Почему восстановление тяжелее падения
Просадка и восстановление несимметричны, и это главная математика управления капиталом. Потеряв 20%, вы должны заработать 25%, чтобы вернуться. Потеряв половину — уже 100%. Потеряв 80% — 400%.
| Просадка | Нужно заработать | Реалистичность |
|---|---|---|
| 10% | 11% | Обычная рабочая ситуация |
| 20% | 25% | Неприятно, но восстановимо |
| 30% | 43% | Тревожный сигнал |
| 50% | 100% | Год работы в лучшем случае |
| 80% | 400% | Практически невозвратно |
Серия убытков — это норма
Даже у прибыльной стратегии с 50% успешных сделок вероятность получить десять убытков подряд на дистанции в несколько сотен сделок весьма высока. Это не поломка системы, а обычная случайность.
Второй блок калькулятора показывает, чем закончится такая серия при вашем риске. При 2% на сделку десять убытков подряд заберут около 18% депозита — болезненно, но рабочая ситуация. При 10% на сделку та же серия уничтожит 65% счёта, и вернуться будет почти невозможно.
Именно из этой арифметики, а не из осторожности, берётся правило рисковать 1–2% на сделку. Подобрать безопасный объём под это правило можно в калькуляторе размера позиции.